Delphi: Fehler abfangen mit Try Except funktioniert nicht

Ich möchte in meiner Delphi Anwendung einige mögliche Fehler abfangen, um diese in einem Memo zu speichern um sie hinterher auswerten zu können. Dem Nutzer des Programms soll keine Fehlermeldung angezeigt werden.

Im Internet habe ich gelesen, dass man dies mit Try und Except hinbekommen kann. Ein Try-Except-Block soll verhindern, dass eine Exception-Fehlermeldung angezeigt wird. Allerdings scheint das bei mir nicht zu funktionieren.

Mein Code um das ganze zu testen sieht so aus:

try
  arr[10]:=0;  // 10 liegt außerhalb des Arrays
except
  on E:Exception do memo1.lines.add('Fehler');
end; 

Ich greife auf einen Array außerhalb des Ranges zu und löse damit eine Fehlermeldung aus. Der Fehler soll in das Memo geschrieben werden, stattdessen bekomme ich immer noch die doofe Windows Meldung "Access Violation" angezeigt. Eigentlich soll genau diese doch verhindert werden?! Was mache ich falsch?!